Есть программа CAB Installer
http://www.litoli.com/topics/showthread.php?t=1588
Попробуй через неё, и посмотри стоит ли в конце каба правильное расширение!
По поводу ехе, есть ехе которые работают с КПК а есть которые нужно запускать с ПК, при этом КПК с ПК должен быть соединен кабелем! И на ПК установлена программа ActiveSync